实战心得---外汇网格交易方法（绝密贴）

实战经验---外汇网格交易法（绝密贴）实战经验-网格交易法：厚德用真仓练习网上交易法，利润比以前高出数倍，但多次面对清算的威胁。以下是对本次实践的总结，真诚与大家分享。希望更多的外汇投资者前来交流。 1、决不承认亏本，坚持到底，把爆仓作为最大的风险，同时赚取巨额利润。 2、80% 的市场是一个区间趋势。这种交易方法假设理想情况是市场在净分布范围内来回移动。市价达到渔网最高价后平仓止盈，然后转仓，达到渔网最低价后平仓。 3、需要大量资金。在实践中，网络部署的做法是对冲和锁仓。账户余额不断增加，净值保持不变。然后市场反方向走，余额不变，净值随着亏损的回归而不断增加，直到与余额一致。这是对互联网交易法的基本认识。 4、很多平仓的情况是在单边行情中，单边行情超出渔网范围，或者渔网密度没有及时调整，或者可用保证金不足新的套期保值单等原因导致空单。换言之，已开多空单的数量与多单数量相同，导致账户余额不断增加，净值不断减少，直至强制平仓。 5、保护您的净资产是渔网交易的重点。一定要明白，在网上交易中，账户余额与净值不一致，当净值跌至0时6、除了知道如何套期保值外，还要有一定的判断能力市场趋势的方向和关键的价格水平。

7、联网方式一。每20个新订单将同时平仓获利，账户将同时多出1个或1个空头订单。假设：没有交易佣金，只有 5 点。如果点差佣金较大，则需要提高每笔订单的止盈点，这样会导致同时做两笔多单，增加了成本和风险。如果不调整，每笔新交易的净值将减少与佣金相同的金额。 8、更换网格密度，灵活调整利润分布。假设每10次第一个订单的开盘价和最后一个订单的收盘价之间有100个点的空间。每 10 a) 啮合方法二。每单利润20点，可设置9个订单，点差成本45点，总利润180点，利润135点。账户最多可以同时拥有2个b)网络分发方式3。每单利润30点，可设置8个订单，点差成本40点，总利润240点，利润200点。同时拥有最多3个金币要求的账户，风险收益更高。 c) 网格划分方法四。每单利润40点，可设置7个订单，点差成本35点，总利润280点，利润245点。我认为最多同时拥有 4 个帐户的帐户最适合 5000 美元以上的帐户。 d) 网格划分方法五。每单利润50点，可设置6个订单，点差成本30点，总利润300点，利润270点。同时最高5点的账户太高，平仓概率太低。 e) 网格划分方法六。每单利润60点，可设置5个订单，点差成本25点，总利润300点，利润275点。

最多同时拥有6个账户9、如何灵活利用分布密度保护你的净值，应对各种让你爆仓的情况。从一开始，判断趋势方向和关键价格水平的能力是必要的。 A) 当行情单边上涨超过原分配范围时，您的账户有单，余额较大，但净值继续下降。这时候就需要在现价上方使用“分配方式三”。这样，您的净值可以得到保护，同时余额可以不断增加，不再受套期保值的保护而迅速减少净值； B) 当市场上涨一波，在关键价位遇到阻力时，您需要手动平仓所有多头头寸。如果你有足够的净值，你就不会设置，等待市场下跌，让空单的巨额亏损平仓获利。 c) 渔网的矛盾：比如采用“布网方式1”，布网后，如果市场价格上涨，而这一笔空单进入账户，余额会不断增加由于多头订单的持续获利平仓。连续亏损的空头订单使净值保持不变。这时候市场开始反转向下走，在现价下方有一部分是没有挂单的，也就是之前多单平仓的空白部分。这时，我们面临第一个矛盾。如果我们在下午以当前价格在空白处放置一个空渔网，那么我们将打破原有渔网的平衡。您的账户可能有一份多头订单和两份空头订单。当市场继续走低时，你的身家就会开始增加，而当市场转高时，你的身家就会继续减少。在第二种情况下，你必须采取行动。

此时，您可以将当前价格上方的渔网调整为“传播方式2”，这样您的账户就可以同时有2个空单。如果逆转很多，你使用的“净派法3”和“净派法4”会使你带来的票据数量不断增加，余额不断增加，净值减少。当单空单下单，市场反转上涨，您的净资产减少时，您才会调整多单净值，对冲空单。账户里的账单越来越多。一个空单是巨亏，两个小亏，而三个多单也可能是一个巨亏和两个小亏，或者两者都是小利润。如此反复，第二个矛盾就出来了。你的净资产必须无休止地减少，你就有麻烦了。这种困境使您无法平仓。如果您关闭所有头寸，您的余额将与您的净值一样大。如果你删除所有未执行的订单，等待空单下跌一波平空单，然后等待上涨关闭多单，你可以赚钱，因为净值接近余额。但是这样一来，你就面临着巨大的风险。在您平掉所有空头订单后，账户中只剩下多头订单，市场继续下跌。账户中的多单损失巨大，权益迅速减少。这时候，你需要对关键价格和趋势方向做出一定的假设。一旦假设错误，立即下空单进行套期保值，或净值已达到无法套期保值的限额，立即下单套期保值。例如，如果您有 4 个订单，每个订单的保证金为 1,000 美元，那么您的可用保证金必须超过 4,000 美元，您才能做 4 个以上的订单进行套期保值。记得计算交易点差、佣金和隔夜利息，记得是4000多美元。

否则你无法对冲，所以身家无法控制，你只能向上帝祈祷。 （这里有点乱，不过是个很现实的问题永不止损双向开仓交易法，要模拟练习，一定要懂。） D）经过练习，渔网交易方式是基于对冲的原理，有点类似于锁-up，设置许多固定利润。 ，使账户余额增加，净值不变；然后，当关键价格和趋势转向下跌时，多单平仓，剩余空单在关键价格和趋势反转时平仓。反之亦然。渔网交易方式相对于一般套期保值具有明显优势，即账户余额不断增加。 E) 渔网交易方式确实是高收益的，但是很多时候都是凌晨有爆发性的行情。面对这样的市场，需要加大渔网的宽度，降低网的密度，最好不要设置渔网的最外层顺序。得到好处。也就是说，渔网最高价和最低价的订单没有止盈。因为你不可能每时每刻都在看行情，所以你总是有时间睡觉和休息，行情时不时会在几秒钟内波动100点。 F) 渔网宽度越小，收网概率越高，但风险越高。因为当市场出现暴涨时，渔网的多单容易获利平仓，账户中没有更多的单对冲空单，而您的账户只有巨额亏损空头订单。由于没有多单进行套保，净值也大幅减少，爆仓风险增大；渔网的网密度越高，利润和风险越高，收网的概率越低。因此，根据近期市场的分析和预测，适当的网络宽度和密度将有助于提高关闭网络的概率，保证风险和收益的平衡。

至于如何调整，上面已经提到过，但并不完整。我希望你能给我一些建议。以下是在网络上搜索的材料集合。给大家看看。一百个学派争辩。渔网法特点：(1）单向开仓（双向开仓可视为两张渔网）；(2）按区间开仓；( 3）不要在同一价格区间重复开仓；（4）不亏损；（5）固定止盈；渔网法思路：外汇价格波动较大） ，一时的亏损并不可怕，总会赚回来的。这就是我对渔网法的理解：(1）一个价格区间是一个渔网的网，开仓就是创建一个网;(2）当获利平仓时，认为网格钓到了鱼；(3）当价格反方向变化时，认为是建仓成本网（不过这个投入可能会在很大程度上逐渐增加）。有人说渔网法其实是死路不认不赔。，我也是这么想的，b但现在我想，这其实应该说是渔网的成本。好，我们来分析一下渔网法。假设我们的仓位为空，每个仓位0.01手，价格区间为100点（即每100点，我们先考虑最简单的情况。为了研究方便，我们将忽略先考虑一些次要因素，我们不考虑点差（认为点差是0）和隔夜利息。（在实际交易中，如果提高止盈价格，降低交易频率，点差也很小；另外，在实际交易中，可能不计入隔夜利息的经纪商，但实际，Swap有时对我们有利，但暂时不考虑）。

再做一个简化，假设外汇的变化是线性的，中间没有重复波动。好吧，现在假设有一个货币对，其最大变化是 3000 点，并且赚了 $10）。一段时间内，货币对先涨了3000点，非常糟糕。我们所有的头寸都失去了所有的损失。亏损点为：3000 46500点，0.01手为$4650。现在我们已经损失了 4650 美元，记住这个货币对的最大变化是 3000 点，也就是我们已经达到的最大损失。这个最大值，我想，是渔网建设的最大成就。从现在开始，只增加币3000点，成本不变，也就是说我们的投资进入了收获期。从现在开始，我们只有收入，没有更多的损失。好的，我们来看一下收益情况：当网络完全建好后，价格每下跌 100 点，我们就可以获得一个仓位，即：10 美元。如果每年有 100 100 点（实际上，GBPUSD 在 2004 年到 2005 年之间确实有 100 次每年 100 点的变化），那么我们每年将赚取 1000 美元，因此投资回报率为：22%，成本为近几年被追回（注：这里没有考虑保证金率的要求。如果保证金率是100%，那么我们账户里的钱一定是4650 2，也就是：9300美元。虽然另一半不会输了，确实需要我们拿出这么多钱）。

通过以上分析，我想我对这种交易方式有了新的认识：(1）看似会无限亏损，但其实一个货币对的变化幅度总是有限的（这个假设和技术分析一样是基于概率，但实际上它的确定性比其他技术分析方法可靠得多）；（2）我们认为这种损失是由于网络建设的最大投入成本如果决定使用渔网法，就要做好最大的建网成本的准备。就像开饭店一样，本金可能会花掉。（3）渔网建好后，接下来可以做的就是赚钱了。是的，但是好像赚的很少。不考虑保证金率，年利润只有20%，如果要求的保证金率达到100%，那一年的利润只有10%. (4）另外，如果你开仓的话，网的方向就是in的正方向兴趣。网络搭建好后，我们也可以获得利息收入。例如，如果利息是每天每手$2，那么当渔网建到最大时（30仓，0.3手），每天的利息是$0.6，即每年 216 美元。晕，不多！从以上分析可以看出，渔网法的优点是简单、易实施、利润大且稳定。但缺点也很明显：利润太小。下一步是研究如何在增加建网成本的前提下增加利润。

一种方法是使用相同的货币对在两个方向上构建网络。此时建网的最大成本不会增加，但是年收入可以增加1倍左右（假设涨跌次数相同），这样只有每年才能收回成本。网格交易法在股市中的应用网格交易需要较大的资金。原则上任何时候都可以进入，但是资金管理很重要。如果当前点位难以判断水平，以一只股票为例，可以先投入一半的资金，然后准备股价下跌50%。具体操作是画一个5%的固定网格，将股票数量分成10股，每涨5%卖出一只股票，每跌5%买入一只股票，这样手上的股票就可以应付股价单边上涨10%。每下跌5%，资金就可以应对单边下跌10 5%。如果中间有重复，每次套期保值的利润约为总资金的1/20的4%（手续费按1%计算）。总体来说，如果一个月有10次套期保值，月利润为(1/20)*0.04*10=2%，年利润在25%以上。保守地说，即使股价波动很小，每月的对冲效果也不比银行差，从目前的中国市场来看，没有波动性这么差的股票，如果更好地操作指数基金，就没有波动性小，手续费少，以上策略也可以优化，比如大网格（比如10%）和小网格可以同时使用，并且可以将网格划分为更细的网格，比如< @2.5%甚至1.25%，但对冲差值不应小于5%。

简而言之，最好捕捉更多的波动性。这样，只要股价在设定的范围内波动，就有恒定的点差可以赚取。至于投资建电网的钱，可以忽略股票的浮动盈亏，相当于投资建了一台ATM机，似乎也不需要拆。选股基于大盘股和高波动性指数基金。这种系统性风险相对较小。比如中国人寿和中国平安，现在的股价只是减半，永远不会出现百比十的情况。如果股价单边上涨数次，那么短期内就已经达到了年收益。一段时间，所以不要再追了。资金多的时候可以同时操作多只股票，这样资金的利用率更高，但是风险是资金同时下跌很多的时候没钱买格子战术的特点就是抓住趋势吃够，不仅吃全过程还吃回调。不适合市场​​的盘整是无效的或无效的。昨天，根据外汇强弱表的EA，瑞郎和日元走强，欧元中性。根折线图显示eurjpy处于下降趋势，所以我放了网格交易ea，可惜没早放。早上起床，看到我赚了400多分。 根据最强，最弱的原则。似乎做eurchf或gbpchf应该更好。由于网格交易最大的缺点是对市场转机的防御措施不够，所以在关键价位上需要考虑：1.平仓平仓，2.继续下单。我选择的是开仓时设置止损价，tp是开的。

清除所有挂单，删除 ea。然后让它自由运行。所谓网格交易法（grid trading method），又称渔网交易法，是指以某一点为基点，每次向上或向下一定数量的点，一定数量的空单或多单设置了订单，并设置了利润目标，但没有止损，当价格向所需方向移动时获利平仓，并在原点下相同的买入或卖出订单。这些以这种方式下达的订单形成鱼网状阵列，在动荡的市场中来回获利。网格交易方式是单边市场中最容易避免的，是专门为震荡市场设计的。它在套利交易中的优势在于可以系统地管理大额资金交易。根据点差的波动特点，设置如下网格操作方式： 上海黄金期货网上交易方式及au(t+d)跨市交易多头期货和空头现货同时对应手数如果你做空，实际操作是同时做多相同手数的现货和做空期货。以期货减去现货价差为例来说明这一点。如果使用现货减去期货，则需要反转单向方向。为便于说明，以下将这种虚构的单一品种称为“金差”。如表所示，设置0为中轴（实际情况可自行调整，各时间段不同，本文仅作说明），当差价在1.5及以下时-1.5及以下下一个相应的买卖单，每次达到相应的规模，按计划做空或做多“金差”，并设置其当前的简单假设来演示系统操作：设置“金差”初始价为0，当上涨价达到0揿1.5手时，设置止盈价为-0.5元/克；价格继续上涨至2元/克时，浮动盈亏为-2500元；当价格继续上涨至<@2.50.5元/克时，此时的浮动盈亏为-7500元。

同理永不止损双向开仓交易法，当美元最高价大于4元/克时，最大持仓130手，浮动盈亏达到66500元后回落。最高价为0时，盈利+250,000，仍有5手空单未达到预定目标而保留。而当价格继续下行并触及-1. 5元/克时，空头头寸已全部平仓，多头头寸将按上述规则开仓。上述仓位安排的最大保证金消耗按人民币10,000元/手计算。当市场剧烈波动时，满仓最多需要520万保证金。为了防止单边超车的风险，两边的余量至少要在1000倍左右，这是一个相对的安全边界。 （以上扣除仅供参考，持仓、止盈点及相关细节需根据自身情况设置。） 风险简介 在实际操作中，期货和现货套利存在一定的风险，需要特别注意。一是基差长期不合理变动造成的损失。投机套利操作的基础是点差应该浮动在理论计算和经验推断的点差附近。如果点差过大或过小，都会有套利交易机会。但是，如果价差长期没有像预期的那样回到理论值或经验值，特别是临近交割月份时，就需要强行平仓，如果期货交易达到涨停3连续多次，交易所将强制平仓，导致套利操作失败。 ，单边头寸面临市场风险。此外，当市场进展达到涨停时，存在两个合约都无法按时平仓的风险。如果您错失交易机会，您将损失手续费和因点差的不利变化而造成的损失。

另外，套利必须考虑持仓成本，持仓时间过长会增加持仓成本，吞噬利润。第二次操作失败。套利需要运营商及时捕捉不合理的价格差异。双边订单比单边订单更不确定。在价格剧烈变动期间，可能会出现一方已经成交，另一方无法及时成交的情况，使得单边订单仓位面临市场风险，套利变成纯投机。又一场单边风暴。套利操作完全暴露在单边的市场风险中。如果资金风险管理不当，当价格剧烈波动时，跨市场套利极有可能出现单边暴力，单边头寸暴露于市场风险之中。网格交易方式具有三个先天优势： 1、无需判断时机，降低操作压力。时机是所有技术分析中最难的部分，从长远来看，有超过 2,000 笔交易，任何人都不太可能依靠时机来击败市场。 2、不惧市场变化。市场参与者和经济环境会引起市场的变化，从而使现有的交易体系失效。 3. 网格中可以使用任何其他分析方法。任何有效的方法都会增加网格的效果。因为这三个优势的绝对实力，吸引了很多人。真正的网格交易不是短期交易系统。网越宽，价格跑出网的可能性就越小。但短线法显然有助于网格的建立。短线好的做法可以减少逆向挂单，利用重仓在趋势方向获利。

这是网格交易方式在实战中使用的必要前提。有些人将波动率突破、支撑位和阻力位、动态仓位大小、多层网格和追踪止损结合起来，可以将资金的回撤保持在很小的范围内。可想而知，由于网格账本亏损的扩大，正朝着一个趋势的方向呈指数级上升，既然有人能将资金的提现做的很小，那么他们的盈利和平仓的力度肯定是非常惊人的。另一个方向是JOVE提出的规则闭合网格方法。他的方法是在网格盈亏达到 10% 时平仓。这样，他可以多次获得 10% 的利润（因为市场在 80% 以上的时间都在盘整），而在其他情况下只损失 10%。他的方法也值得考虑。一方面利用了网格，另一方面避免了多头趋势对网格的影响。但关闭电网毕竟是一种主张。如果有办法应对长期趋势对电网的影响，那么永久电网在未来显然具有更大的潜力。在关闭利润之前绝不承认亏损是网格操作。法律的核心思想。这只是我个人的猜测，很难说有可靠的理论依据。可想而知，一年之后，运营区间又达到了一个新的区域。在这一领域，该业务的订单量可能是一年前的两倍。这些订单对账面损失的影响较小。只要能一直保证盈利和强平会不断增加可用资金，越接近当前订单，权重越大，对账户的影响也越大。

一般来说，拉网前需要准备一个一年的波动区间，比如EURUSD 2000点，CHFJPY 1000点，然后调整网格大小和订单大小，使得最大回撤不超过20占总资金的百分比。然后同时做几对。网格交易法 网格交易最基本的方法是（我猜这叫传统的网格交易法）：在某个点（比如20点或其他点）在同一点下一个买单和一个卖单。同时。如果市场上涨，您可以关闭一系列买单，当市场下跌时，您可以关闭一系列卖单；当市场下跌然后上涨时也是如此。改进的网格交易方式：只在当前价格上方每一定点下买单，在当前价格下方每一定点只下卖单。当市场上涨时，将被执行并在止损位置关闭一系列买单，并在已关闭的买单被关闭的位置执行卖单。当市场下跌时也是如此。这样，当汇率单向变动时，只会平掉盈利单，不会留下一系列浮亏单。汇率单边运行的风险比单纯的网格交易要小得多。 一、两种网格交易的优劣比较： 传统方法： 优点：行情盘整时，第一波涨跌不需随时补单即可盈利。当然，第一波结束后，需要额外的订单。缺点：单边行情较大时，对资金和持仓的要求很高，因为留下一系列浮亏单，浮亏很快就会远超盈利到极点。改进方法： 优点：在市场波动时双方都能获利，同时避免传统方式留下的一系列浮亏订单，风险大大降低。

缺点：需要及时补单，否则会错失一些获利机会。根据两种方法的优缺点，我觉得改进方法虽然麻烦一点，可能会错失一些获利机会，但相对于规避的风险来说，还是很值得的。因此，推荐一种改进的网格交易方法。补单前不会出现一连串的浮亏，可以放心睡觉，睡后补单也不会有太大风险。如果你在补单的时候发现上下有空隙，那是最开心的时候，是收获的季节。 二、The risk analysis and avoidance method of the improved grid trading method Risk: The improved method, although the risk is reduced a lot, there is still a huge risk, the results of my testing with EA are as expected, Kunli has been going up, but the net value is fluctuating, and when there is a large unilateral market, the position suddenly goes up. The risk is that when there is a unilateral market, there will be fluctuations at the same time, and a series of floating loss orders will be generated (but it is much less than the traditional method). When the market moves unilaterally, a single profit cannot offset the losses of 1, 10 or more floating loss orders, because each order is losing money, and the loss is 5 times, 10 times or even more than the profit. In the end, when the market developed to the point where the financial support could not be reached, the position suddenly became violent. The advantage of grid trading is that it avoids analyzing which way the market is going (if you know which way the market is going, you won't need this method, and you will be rich already). If you can effectively avoid the huge risks it generates, it is still a very good trading method.

I have roughly thought about the evasion methods in several situations, but have not yet tested them in actual combat. Please analyze and see if they can work: 1. Chopping: Determine the number of loss orders you can afford when the market moves under a certain unilateral market (such as 500 1000 points, such a market is no longer available) according to your capital and open positions. When there is a 1000-point market, you don’t have to worry about taking at least 1,000 floating loss orders. Then you can afford to add a few more floating loss orders. This is already an extremely unfavorable situation, and it is not difficult to calculate at the same time. When there is a floating loss order that is more than you can bear, cut it off, which is equivalent to giving up this small period of fluctuating profit, and using this loss to offset the risk it brings. When cutting a position, there is a condition that only when there is a floating loss order on one side and it is larger than your ability to bear. When there are floating loss orders on both sides, there is no need to cut them temporarily. Which one to cut? Make your own judgment based on the situation (I didn't think about it myself), cutting small loss orders gives up small fluctuations of profits, and cutting large loss orders gives up big fluctuation profits. 2. Position opening and closing at the breakout point: When the market reaches the breakout point, the position can be increased outside the breakout point, and the position can be placed at a certain distance within the breakout point or reduced. If there is a real breakout, the profit outside the breakout point will increase, and the loss inside the breakout point will decrease. If there is a false breakthrough, the profit will be taken back. In this way, small losses can be exchanged for large profits. After the breakthrough, it reaches the consolidation stage and then resumes the original position placement method. (This one has some technical analysis methods in it), but in order to make money, you can do anything.

If there is a false breakthrough, there will be floating loss orders left outside, and the positions will be cut according to the principle of cutting positions. 三、The disadvantage of grid trading with the assistance of the intelligent trading system is also obvious. When deploying the network, you need to manually input a large number of orders, and you must carefully check the order to make up after closing the position.花费。 I would like to try to use the intelligent trading system for grid trading operations (thanks to the intelligent trading system provided by the adhesive tape for testing), but there is no way to complete the risk prevention, and the final result is a violent position, too. The intelligent trading system can be used to assist in net placement and replenishment, and develop an intelligent system for net placement, allowing it to check the current orders and place orders for positions without orders, which can save a lot of labor. Manual operation, the workload is much smaller. Several concepts of grid trading method First recognize a few concepts: Grid upper bound H: It is the boundary set to control risk. When the price crosses the upper and lower bounds, all orders are closed and the market is exited. The price can be determined through fundamental and trend analysis. Grid lower bound L: Same as grid lower bound. Network entry price S: The price amplitude peak of the first order weaving when weaving the net C: The highest price that the market has passed after the weaving starts, and the price is higher than the amplitude trough equal to the entry price S A: After the weaving starts, The lowest price that the market has gone through, the price is lower than the gain equal to the entry price S, the amplitude center B: equal to half of the sum of C. Step size d: the density of the weaving net, usually between 20-100, this time we choose 25 Actual maximum loss cost = margin + grid maximum loss + spread + overnight interest + time cost node number = (grid upper bound H - Grid lower bound L) 10000 steps d=(1.92-1.82） 100025=40 Leverage ratio: 1:100 every order 0.01 every Lot 100,000 MM margin = 1000001000.0140=400MM grid maximum loss = 40 (40-1）252100.01=1950MM gross profit=25 hits (unknown) pure profit= Gross Profit - Cost Net Profit = (Margin + Actual Maximum Loss ) Target Return Entry Mechanism: Exit Mechanism: Get Expected Return, Market Exceeds the Boundary, Time Expires